اسیلاتور همگرایی و واگرایی

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.

درس ۵۶ :‌ اسیلاتور مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرا-واگرا

در این درس، توضیحات مفیدی را درباره‌ی اندیکاتور مکدی، پارامترها، و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه می‌دهیم.

اسیلاتور مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرا-واگرا

نوع اندیکاتور: اسیلاتور همگرایی و واگرایی مستقل (صفحه‌ی جدید)

نوع نمودار: تکنیکال و تعاملی

مکدی (اسیلاتور همگرایی و واگرایی MACD) دارای مفهوم مشابه‌ای با اسیلاتور خط (line) است. در واقع، اندیکاتورهای خرید/فروش یکسان هستند. تفاوت در این‌جا است که مکدی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند، ولی اندیکاتور اسیلاتور خط از میانگین‌های متحرک ساده.

این اندیکاتور توسط جرالد اپل ابداع شد. قوانین معاملاتی آن بسیار ساده هستند. وقتی این اسیلاتور میانگین متحرک نمایی این اسیلاتور را قطع کند و به بالای آن برود، اقدام به خرید کنید؛ و در مقابل، وقتی این اسیلاتور میانگین متحرک نمایی را از بالا قطع کند و به زیر آن برود، اقدام به فروش کنید. در آخر، احتمال واگرایی در مکدی وجود دارد. سیگنال ایده‌آل نشان‌دهنده‌ی یک واگرایی خواهد بود که به وضوح، یک خط روند غالب را می‌شکند، و قطع شدن خطوط مکدی را به نمایش می‌‌گذارد.

روش دیگر این است که این اندیکاتور را به همراه نمودارهای بلندمدت استفاده کنید. برای مثال، نمودار ماهانه یا هفتگی پایه‌ای را انتخاب کنید که با نمودار روزانه یا میان‌روز برای همان ابزار آتی مطابقت داشته باشد. اکنون، این اندیکاتور را روی یک نمودار بلندمدت به نمایش بگذارید. اگر نمودار بلندمدت‌تر صعودی یا گاوی بود، یعنی سیگنال خرید را نشان می‌داد، در این صورت، در مورد پوزیشن‌های اسیلاتور همگرایی و واگرایی شورت باید بسیار با احتیاط عمل کنید. شما می‌خواهید برخلاف روند بلندمدت‌تر معامله کنید.

نمونه‌ای از نمودار

پارامترها

• Periodیا دوره‌ی ۱ (۱۲) - تعداد ستون‌ها اسیلاتور همگرایی و واگرایی یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک اول.
• Periodیا دوره‌ی ۲ (۲۶) - تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک دوم.
• Periodیا دوره‌ی ۳ (۹) - تعداد ستون‌ها یا فواصل زمانی مورد استفاده برای محاسبه‌ی یک میانگین متحرک اضافه.

محاسبه

در این اندیکاتور، اسیلاتور صرفا عبارت است از تفاوت میان دو میانگین متحرک اول. فرمول آن به شکل زیر است:

• OSCt = اسلیلاتور مربوط به دوره‌ی کنونی
• MA1 = میانگین متحرک اول
• MA2 = میانگین متحرک دوم

بخش دوم این اندیکاتور میانگین متحرک این اسیلاتور را محاسبه می‌کند. به این ترتیب که

MAosct = MAosct-1+ (k * (OSCt - MAosct-1))

• MAosct = میانگین متحرک اسیلاتور
• OSCt = اسیلاتور مربوط به دوره‌ی کنونی
• MAosct-1= میانگین متحرک اسیلاتور مربوط به دوره‌ی قبلی
• k = ضریب ثابت هموارسازی

از مقدار دوم به بعد، MAosct یک میانگین متحرک است؛ و با سرعت کم‌تری نسبت به اسیلاتور بالا و پایین می‌رود. بنابراین، این دو خط نقاط تقاطعی را ایجاد می‌کنند. این نقاط تقاطع همان سیگنال‌های خرید/فروش هستند.

اگر این اندیکاتور روی یک هیستوگرام نمایش داده شود، مقادیر مربوط به این خطوط از طریق زیر محاسبه می‌شوند:‌