تحلیل بنیادی

شاخص قدرت نسبی چیست؟

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش شاخص قدرت نسبی چیست؟ های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش شاخص قدرت نسبی چیست؟ RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شاخص قدرت نسبی چیست؟ شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مفهوم قدرت نسبی

منظور از قدرت نسبی چیست؟
قدرت نسبی (Relative Strength) تکنیکی است که در شناسایی ارزش یک سهام و همچنین سرمایه‌گذاری بر اساس مومنتوم قیمت استفاده می‌شود. این روش شامل سرمایه‌گذاری در سهم‌هایی است که نسبت به بازار و یا بخش خود، عملکرد بهتری داشته است. به عنوان مثال ممکن است که یک سرمایه‌گذار که بر اساس قدرت نسبی معامله می‌کند، شرکت‌های تکنولوژی را انتخاب کند که نسبت به شاخص نزدک مرکب (Nazdaq Composite) عملکرد بهتری داشته است.

تحلیل‌گران تکنیکال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای گرفتن سیگنال‌های اشباع‌خرید و اشباع‌فروش استفاده می‌کنند.

درک قدرت نسبی
در حالی که در سرمایه‌گذاری با استفاده ارزش دارایی، فروش در سقف و خرید در کف است، هدف سرمایه گذاری براساس قدرت نسبی خرید در سقف و فروش در سقف بالاتر است. به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که با روش قدرت نسبی کار می‌کنند، فرض می‌کنند که روند فعلی بازار زمان خیلی بیشتری دوام خواهد آورد. هرگونه حرکت برگشتی ناگهانی، شکست خواهد خورد.

در اینجا معامله‌گر ما برای یافتن فرصت‌های معاملاتی ابتدا با مشاهده یک بخش و یا سکتور مانند شاخص مرکب نزدک (Nazdaq Composite) شروع می‌کند. سپس در این بخش به دنبال شرکت‌هایی می‌گردند که نسبت به رقیبان خود عملکرد خیلی بهتری داشته‌اند. یا صعود سریع‌تری داشتند و یا اینکه کند‌تر از رقیبان خود نزول کرده‌اند.

چون در این روش معامله‌گری فرض بر این است که روند کنونی ادامه خواهد داشت و در بازارهای با ثبات بسیار کاربردی است. از طرف دیگر معامله‌گری با این روش در بحران‌های مالی مانند بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بسیار خطرناک خواهد بود، چون جهت بازار با سرعت شدیدی تغییر می‌کند. در چنین شرایطی روانشناسی کلی بازار نیز با سرعت تغییر می‌کند به طوری که مثلا اگر سهمی که امروز تقاضای خرید بالایی دارد، در روز بعد هیچ خواهانی نخواهد داشت.

اگرچه سرمایه‌گذاری براساس قدرت بازار معمولا بیشتر در سهم‌های منفرد و تکی دیده می‌شود، اما از آن برای بررسی و تحلیل یک بخش یا کل بازار نیز استفاده کرد. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند در دیگر دارایی‌ها مانند بخش املاک نیز از این روش معامله‌گری استفاده کنند. این روش در بخش‌های دیگر بازار مانند بازار آتی کالاها، آپشن‌ها و دیگر بازارهای مشتقه نیز قابل استفاده خواهد بود.

نهایتا می‌توان این روش را به عنوان یکی از اجزای یک استراتژی بزرگ‌تر نیز استفاده نمود.

نمونه واقعی استفاده از قدرت نسبی
هری سرمایه‌گذاری است که با استفاده از روش قدرت نسبی معامله می‌کنند و تمام توجهش بر قیمت اوراق قرضه و همچنین شاخص اس اند پی ۵۰۰ است. سبد معاملاتی هری شامل شاخص اس‌اندپی۵۰۰ و صندوق‌های (ETF) اوراق قرضه می‌باشد. هری که از روش قدرت نسبی استفاده می‌کند، به طور مرتب تمرکز خود را بر دارایی می‌گذارد که عملکرد بهتری دارد. هری با شاخص قدرت نسبی چیست؟ انجام این کار می‌خواهد که روند کنونی بازار استفاده کرده و خرید در سقف و فروش در سقف بالاتر سود بگیرد.

در ماه‌های اخیر متوجه شده است که اغلب سرمایه‌گذاران به سمت ارواق قرضه جذب شده‌اند. وارد شدن این مقدار زیاد از سرمایه به شاخص قدرت نسبی چیست؟ بازار اوراق قرضه باعث افزایش قیمت آن می‌شود.

هری که انتظار دارد این روند ادامه داشته باشد، میزان معاملات شاخص اس‌اندپی۵۰۰ خود را کاهش داده و بر میزان معاملات ETF اوراق قرضه اضافه می‌کند. اینجا هری امیدوار است که از هرگونه فرصت سودآوری اوراق قرضه استفاده کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)
معامله‌گران تکنیکالی که به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنند نیز قدرت نسبی بازار را در نظر می‌گیرند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال، اندیکاتوری است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را می‌سنجد تا بتواند شرایط اشباع خرید و یا فروش را شناسایی کند. RSI به صورت یک نمودار نشان داده می‌شود که بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. این اندیکاتور اولین بار توسط آقای جی. ولس وایلدر ایجاد شد. وایلدر در کتاب مشهور خود «مفاهیم جدید در سیستم معامله‌گری تکنیکال» که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد، این اندیکاتور را برای نخستین بار مطرح کرد.

RSI چیست ؟

RSI چیست

RSI یک اندیکاتور ساده اما در عین حال بسیار کاربردی است که توسط بسیاری از تریدرها برای ورود به معامله، خروج از آن، نوسان گیری، اسکالپ و تشخبص واگرایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور در باینری آپشن، فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران و . استفاده می شود.

RSI یکی از انواع اسیلاتورهای معروف است که روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه در زیر چارت قرار می گیرد. این اندیکاتور مانند سایر اسیلاتورها، در بازه ی خاصی (0 تا 100) نوسان می کند. ما در RSI دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش داریم. اشباع خرید به صورت پیش فرض روی 70 و اشباع فروش به صورت پیش فرض روی 30 تنظیم است. اما شما می توانید با توجه به استراتژی انتخابی خود، عدد این دو سطح را تغییر دهید. بیشتر سیگنال های دریافتی ما از RSI، توسط این دو منطقه ی اشباع خرید و اشباع فروش شاخص قدرت نسبی چیست؟ است. به این نحو که وقتی RSI به بالای خط اشباع خرید می رود، به ما خبر از ریزش سهم می دهد و زمانی که RSI به پایین خط اشباع فروش می رود، به احتمال زیاد سهم رشد خواهد کرد. بدین ترتیب، تنظیمات RSI به صورت پیش فرض این گونه است:

اشباع خرید (Overbuy): 70

اشباع فروش (Oversell): 30

دوره (Period/Length): 14

یکی از دلایل اهمیت این اندیکاتور، استفاده ی بسیار تریدر ها از آن است. RSI به دلیل استفاده ی زیادی که از آن می شود، سیگنال های خوبی نیز می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت که چون تریدرهای بسیاری با RSI کار می کنند، برای مثال اگر RSI به بالای 70 بیاید، پوزیشن رو به پایین باز می کنند و بازار اصطلاحاً می­ریزد. بنابراین این مسئله نیز یکی از موارد اهمیت این اندیکاتور است.

RSI چیست

ترفندهای RSI

  • شما می توانید انواع واگرایی ها را با RSI تشخیص دهید. برای این شاخص قدرت نسبی چیست؟ کار می توانید از خود اندیکاتور RSI یعنی Relative Strength Index استفاده کنید و یا از RSI Divergence Indicator استفاده کنید که خطوط واگرایی را به صورت خودکار برای شما رسم می کند. واگرایی ها در RSI می توانند به شما انتهای روند و یا اصلاح روند را نشان دهند.
  • این اندیکاتور در تایم فریم های خیلی پایین مثل 1 دقیقه ای (1M)، سیگنال های دقیق زیادی نمی دهد. بنابراین در تایم فریم های خیلی پایین بهتر است از این اندیکاتور کمتر استفاده کنید.
  • با تنظیم Overbuy روی 95، Oversell روی 5 و Length روی 2، می توانید از این اندیکاتور سیگنال های مناسب برای نوسان گیری دریافت کنید.
  • RSI با نمودار حرکت می کند و چون روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه شاخص قدرت نسبی چیست؟ است، می توانیم روی آن نیز خطوط حمایت و مقاومت را تنظیم کنیم. با بررسی خطوط حمایت و مقاومت و شکستن خطوط روند، سیگنال های متعددی را می توانیم دریافت کنیم.

RSI چیست

ترکیب دو اندیکاتور RSI

ترکیب دو اندیکاتور RSI می تواند سیگنال های جالبی به شما بدهد.

این استراتژی با تنظیم دو اندیکاتور RSI به صورت تند و کند عمل می کند. یعنی با تغییر Length هر اندیکاتور، می توانیم از یکی سیگنال های سریع تر و از دیگری سیگنال های دیرتری بگیریم و با این کار، سیگنال های بیشتری تولید کنیم. اگرچه با کم کردن Length یک اندیکاتور RSI نیز می توانیم سیگنال های بیشتری دریافت کنیم اما اگر دو RSI را روی هم بیندازیم، دقت کار ما بالاتر می رود. ما در این جا به شما دو تنظیم را پیشنهاد می کنیم:

یکبار RSI را روی دوره ی 2 قرار دهید (Length= 2) و دیگر RSI را روی 12 (Length= 12).

یکبار RSI را روی دوره ی 10 قرار دهید (Length= 10) و دیگر RSI را روی 20 (Length= 20).

اندکاتورهای اول، نسبت به تغییرات قیمت زودتر از اندیکاتورهای دوم واکنش نشان می دهند. با استفاده از این ترکیب ها می توانید سیگنال های بیشتری دریافت کنید. نحوه ی سیگنال گیری از این استراتژی نیز بدین شکل است:

ما در کراس های این دو RSI سیگنال می گیریم. برای مثال اگر اندیکاتوری که دوره ی کمتری دارد مانند RSI (2) از پایین به بالا RSI (12) را قطع کند و عبور نماید، سیگنال خرید خواهیم داشت و اگر اندیکاتورها کراس نزولی داشته باشند نیز سیگنال فروش خواهیم داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا