تحلیل بنیادی

میانگین متحرک

نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند 10 روزه ، 20 دقیقه‌ای ، 30 هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های میانگین متحرک معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در یک نمودار قیمت کمک می‌کند. و همچنین با نگاه به مسیر میانگین متحرک می‌توان تشخیص داد که قیمت در چه سمتی در حال حرکت است. اگر اندیکاتور زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد حرکت قیمت صعودی است (یا اخیرا صعودی بوده) و اگر میانگین متحرک به سمت پایین میانگین متحرک حرکت کند نشان از نزولی بودن روند دارد و همچنین حرکت مستقیم و رو به جلو اندیکاتور خنثی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل کند. در یک روند صعودی ، یک میانگین متحرک 50 ، 100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان حمایت عمل کند. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است. این به این دلیل است که خط میانگین می‌تواند مانند کف (حمایت) عمل کند بطوری که قیمت با رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. و همینطور در میانگین متحرک یک روند نزولی ، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. و مانند یک سقف ، زمانی که قیمت به سطح میانگین می‌رسد دوباره شروع به کاهش می‌کند.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی | انواع Moving Averages

میانگین متحرک

در مقالات قبلی به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا Moving Averages و نحوه استفاده از آن پرداختیم. اندیکاتور Moving Averages دو نوع میانگین متحرک اصلی دارد:

  1. MA ساده (SMA)
  2. MA نمایی (EMA)

در این مقاله این دو نوع MA را مقایسه خواهیم کرد.

Moving Averages نمایی (EMA)

وقتی نیاز به نوعی از Moving Averages دارید که نسبتا سریع به پرایس اکشن واکنش نشان دهد، استفاده از یک بازه زمانی کوتاه مدت در میانگین متحرک نمایی (EMA) بهترین راه حل است.

این میانگین به شما در تشخیص زودتر روندها کمک می‌کند، این موضوع منجر به سود بیشتر می‌شود. در واقع، هر چه زودتر یک روند را پیدا کنید، بهتر می‌توانید از آن استفاده کرده و کسب سود کنید.

از میانگین متحرک آنجایی که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می‌دهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است؛ در حالی که شما فقط شاهد یک افزایش قیمت بودید. نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های ادغام دچار اشتباه شوید. در حالی که Moving Averages ساده متفاوت است.

Moving Averages ساده (SMA)

هنگامی که می‌خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که برای پاسخگویی به عملکرد قیمت کندتر عمل کند، میانگین متحرک ساده (SMA) با بازه زمانی طولانی تر بهترین گزینه است. این نوع Moving Averages زمانی که از بازه‌های زمانی بزرگ تر استفاده می‌کنید عملکرد خوبی دارد؛ زیرا می‌تواند ایده‌ای از روند کلی به شما بدهد.

اگر چه پاسخ به پرایس اکشن در MA ساده کند است؛ اما احتمالا می‌تواند به شما کمک کند تا روندها را به درستی تشخیص دهید.

ضعف این اندیکاتور در این است که کند بودن آن ممکن است باعث شود روند را از دست دهید یا با تاخیر متوجه آن شوید. در این شرایط ممکن است قیمت ورودی خوب یا معامله را به طور کلی از دست بدهید.

از کدامیک استفاده کنیم؟

به طور کلی در میانگین متحرک، هر چه دوره زمانی طولانی ‌تر باشد، واکنش به حرکت قیمت نیز کند تر خواهد بود.

اما در شرایط مساوی، میانگین متحرک نمایی قیمت را دقیق تر از Moving Averages ساده دنبال می‌کند. به همین دلیل، Moving Averages نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر در نظر گرفته می‌شود.

البته همان ویژگی‌هایی که Moving Averages نمایی را برای معاملات کوتاه‌ مدت مناسب ‌تر می‌کند، اثر بخشی آن را در معاملات طولانی‌ مدت محدود می‌کند.

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده به حرکات قیمتی واکنش نشان می‌دهد، برای استفاده از نقاط مناسب ورود و خروج در بازه‌های زمانی کوتاه‌ تر، مانند نمودار روزانه، ایده‌آل نیست.

میانگین متحرک نمایی با تاخیر کمتری که دارد، تمایل دارد که قیمت را هموار کند. این موضوع آن را به یک اندیکاتور روند خوب تبدیل می‌کند، و به آن اجازه می‌دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است لانگ و زمانی که قیمت زیر SMA است شورت بماند.

انتخاب اندیکاتور مناسب کاملا به شما بستگی دارد

بسیاری از تریدرها چندین Moving Averages مختلف طراحی می‌کنند تا هر دو طرف داستان را به آنها ارائه دهد. آن‌ها ممکن است از میانگین متحرک ساده‌ تر برای یافتن روند کلی استفاده کنند و سپس از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌ تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند. تعدادی استراتژی‌ معاملاتی وجود دارد که بر اساس استفاده از میانگین متحرک ساخته شده‌اند.

انواع مختلف Moving Averages را با دوره‌های مختلف آزمایش کنید. با گذشت زمان، متوجه خواهید شد که کدام نوع MA عملکرد بهتری برای شما دارد.

افزونه تحلیل داده اکسل – میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا یکنواخت سازی نمایی (Exponential Smoothing) یکی از روش ها تحلیل سری های زمانی که است که از آن برای پیش بینی داده ها نیز استفاده می شود.

رویکرد میانگین متحرک نمایی به این صورت است که فرض می کند مقدار دوره بعدی با مقادیر در دوره های قبلی ارتباط دارد، اما به مقادیر جدیدتر وزن میانگین متحرک بیشتری برای پیش بینی می دهد. بر این اساس با استفاده از یک ضریب به نام فاکتور یکنواخت سازی می توان مقدار توجه به داده های جدید را تعیین کرد.

این ضریب که بین صفر و یک است، هرچقدر به یک نزدیکتر باشد، آنگاه به مقادیر جدیدتر توجه بیشتری می شود و هرچقدر میانگین متحرک به صفر نزدیکتر باشد، آنگاه وزن مقادیر جدید و قدیم اندازه ای مشابه تر خواهند داشت. به طوریکه در صورت انتخاب عدد صفر، همانند این است که برای پیش بینی دوره بعدی، از کل مقادیر دوره های قبلی میانگین ساده گرفته شود.

گزینه یکنواخت سازی نمایی در افزونه تحلیل اکسل (Exponential smoothing in data analysis add ins) به ما کمک می کند که روش سری های زمانی را به راحتی و با سرعت انجام دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا