از چه مووینگ اوریج استفاده
استفاده و کارکرد میانگین های متحرک (مووینگ اوریج) چگونه است؟
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از اکسپوننشیال Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین از چه مووینگ اوریج استفاده گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.
در بین معامله گران اندیکاتور میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. اندیکاتور مووینگ اوریج از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد. قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر از چه مووینگ اوریج استفاده است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.
ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک ۵۵ روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد. عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند مبادلات ارز که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است. روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.
روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک ۵۵ روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.
امروزه استفاده از اعداد ۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹ و۱۴۴ که اعداد فیبوناچی (در فصل آینده در مورد این اعداد به تفصیل صحبت خواهیم کرد) می باشند در میانگین های متحرک کاربرد بسیاری یافته است و بسته به شرایط و عکس العمل آنها، بسیار از آنها استفاده می شود.
مووینگ اوریج چیست و چه کاربردهایی دارد؟
حالا کاربرد اصلیش چیه؟ جهت شناخت اینکه یه روند جدید شروع شده یا روند فعلی داره تموم میشه یه تکنیک هست که بهش میگن کراس و بدین صورته که دو مووینگ اوریج یکی با پریود کم و یکی با پریود زیاد تعیین میکنیم هر جا بهم برخورد کردن با توجه به اینکه کدوم بالاست میتونه بما سیگنال اینو بده که جهت داره تغییر میکنه. در ادامه مفصلا توضیحش میدم :
اگه به نمودار دقت کنید میبینید قیمتها مداوم در حال بالا و پایین رفتن هستن و اگه بخواید جهت روند رو بفهمید اندیکاتور با میانگین گرفتن از قیمتها یه خط خمیده ای رو نشون میده که در واقع نمودار رو فیلتر میکنه و حرکات اصلاحیو بنوعی حذف میکنه و شما میتونید راحت تشخیص بدید که الان روند رو به بالاست یا رو به پایینه
وقتی شمعها بالای خط مووینگ اوریج باشن میتونیم بگیم روند صعودی و وقتی پایین خط باشن میتونیم بگیم روند نزولیه بجز این هم میتونیم از این خط برای تشخیص مقاومت و حمایت استفاده کنیم .
حالا وقتی بخوایم از این اندیکاتور استفاده کنیم یه عددی بنام پریود رو باید براش تعریف کنیم
پریود یعنی تعداد شمعهایی که برای محاسبه مووینگ اوریج استفاده میشن که با هم جمع بسته میشن و تقسیم تعدادشون شده و هرچقدر هم این عدد بیشتر باشه واکنشش نسبت به تغییرات آخرین قیمت آهسته تر میشه که در ادامه در موردش مفصل تر صحبت میکنیم چون خیلی مهم هست
انواع مویینگ اوریج :
این مووینگ اوریج ساده ترین حالته و همینیه که در بالا توضیح دادم و یه مشکلی که داره اینه که بطور مثال اگه بازه زمانی رو روزانه بزاریم و عدد پریود رو ده انتخاب کنیم مووینگ اوریج به پریودها درصد ثابتی ارزش میده و این یعنی واکنش آهسته نسبت به آخرین تغییرات قیمتی
برای رفع این مشکل از exponential یا linear weighted استفاده میکنیم چون فرمولشون فرق داره اما استفاده ای که از این میشه بیشتر برای حذف حرکات اصلاحیه
این نوع موونگ اوریج ارزش بیشتری برای آخرین تغییرات قیمتی قائل هست و بیشتر بدرد بازه های زمانی کوتاه و وقتهایی که نوسان بازار زیاده میخوره و اگه ازش استفاده کنید میبینید نسبت به موینگ اوریج ساده خیلی بیشتر به شمعها نزدیکتره و با توجه به فرمول اختصاصی که داره اکثرا از این نوع مووینگ اوریج استفاده میکنن
این مووینگ اوریج بیشترین ارزش رو برای آخرین قیمتها میزاره و فرمولش تقریبا مشابه Exponential Moving Average هستش
حالا سوال اینجاست که چطور میشه از مووینگ اوریج بعنوان سیگنال گیری استفاده کرد؟
اصطلاحی داریم بنام death cross و golden cross و برای اینکار دو تا Exponential Moving Average یکی با پریود بلند از چه مووینگ اوریج استفاده و دیگری با پریود کوتاه مثلا 200 و 50 میزاریم هر گاه این دو خط بهم برخورد کردن از چه مووینگ اوریج استفاده یعنی کراس اتفاق افتاده و اگه مووینگ اوریج کوتاه بالای مووینگ اوریج بلند بود یعنی Golden Cross و سیگنال bull میده و باید خرید بزنیم
نمونه ای از Golden cross که با مستطیل آبی تو نمودار نشونش دادم همینطور که میبینید روند صعودی شده خط سبز مووینگ اوریج کوتاه و خط صورتی مویینگ اوریج بلند هت
و اگه مووینگ اوریج کوتاه زیر مووینگ اوریج بلند بود یعنی Death Cross و سیگنال از چه مووینگ اوریج استفاده Bear میده و باید فروش بزنیم
البته همینطور که گفتم مووینگ اوریج اندیکاتور تاخیریه و همین ممکنه بهتون سیگنال غلط بده و ضرر کنید برای همین توصیه میشه با یه اندیکاتور دیگه در کنارش استفاده کنید و از دو یا سه اندیکلاتور مختلف سیگنال بگیرید
نمونه ای از death coss که با مربع قرمز رنگ مشخص شده البته همینطور که میبینید مربع سمت راست سیگنال غلط داده
تنها مسئله ای که هست اینه که پریود مووینگ اوریج خیلی مهمه و بسته به شرایط بازار باید تغییرش بدید
یه راه برای اینکه بفهمید بهترین پریود ها چیه اینه که یکی ده و یکی دویست بزارید بعدش نمودار رو توی طولانی مدت و کامل چک کنید ببینید کراسها بعدشون دقیقا روند تغییر میکنه یا نه بعدش میتونید 20 و 190 یا 20 و 210 رو تست کنید و ببینید چطور هستش
استراتژی ساده و شگفت آور مووینگ اوریج 55/21 برای معاملات روزانه و اسکالپینگ
در این استراتژی از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با Period های متفاوت استفاده می شود که از منطقه بین آن ها در شرایطی خاص بعنوان منطقه ی حمایت و مقاومت داینامیک می توان استفاده کرد و به موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای دست پیدا کرد.
مشخصات استراتژی
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
- بازار : فارکس ، ارزهای دیجیتال ، شاخص ها و .
پیش نیاز های استراتژی
اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر از چه مووینگ اوریج استفاده مشاهده می کنید :
اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :
قانون معامله
- ابتدا قیمت در بالای دو خط مووینگ اوریج قرار بگیرد
- سپس فضای بین دو خط مووینگ اوریج کم شود (فشرده شوند)
- در ادامه قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج برخورد کند
- و در نهایت خط مقاومت استاتیک پیش رو پس از برخورد قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج شکسته شود (همچنین می توانید از شکست الگوهای کلاسیک و الگوهای کندلی برای تایید ورود استفاده کنید)
- ابتدا قیمت در پایین دو خط مووینگ اوریج قرار بگیرد
- سپس فضای بین دو خط مووینگ اوریج کم شود (فشرده شوند)
- در ادامه قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج برخورد کند
- و در نهایت خط حمایت استاتیک پیش رو پس از برخورد قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج شکسته شود (همچنین می توانید از شکست الگوهای کلاسیک و الگوهای کندلی برای تایید ورود استفاده کنید)
در معامله خرید : نزدیک ترین سطح حمایت به قیمت (زیر خط قرمز رنگ)
در معامله فروش : نزدیک ترین سطح مقاومت به قیمت (بالای خط قرمز رنگ)
در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو
در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو
برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید
